Technical Analysis

Misteri Futures Market Yang Disimpan

No comments

Bagi yang baru mengenaliku, salam perkenalan. Aku hanyalah trader biasa yang mencari sekelumit “ticks” saban malam dari pasaran Minyak Mentah (Crude Oil) di exchange Amerika. Bukanlah tak sokong instrument keluaran Bursa Malaysia, namun kerja hakiki lebih utama.

Perasankah, dalam dua post sebelum ini aku pernah beri range waktu tentang pasaran Crude Oil akan melakukan reversal pada jam 10:00 malam. Waktu aku tuliskannya adalah sekitar jam 7:08 malam.

Boleh rujuk pada 2 post di Facebook page aku seperti berikut:

https://www.facebook.com/faizshebat/posts/1723627444595810

dan di sini

https://www.facebook.com/faizshebat/posts/1721846478107240

Bagaikan magis, ia reverse seperti dituliskan. Tiga jam awal telah kujangka perlakuan pasaran Crude Oil yang terkenal dengan buasnya.

Mungkinkah Suatu Misteri?

Ia menjadi suatu misteri bagi yang terlalu taksub dengan kitab analisa teknikal. Aahh mengarut la semua ni. Kebetulan je tu. Bagi aku, apa ada pada teknikal kalau kita tak memahami apa yang berlaku disebalik pergerakan harga harian.

Mari kutanyakan, pada jam berapakah kota metropolitan Kuala Lumpur akan alami sesak trafik? Semua maklum antara 7:00 pagi – 9:00pagi dan antara 6:00 petang – 8:00 malam. Betul?

Mengapakah ia terjadi? Kerana wujud SISTEM yang mengawal keadaan ini.

SISTEM Apa Ya?

Sistem waktu pejabat 9 ke 6 (omputeh kata nine to six). Sistem inilah yang membuatkan jalan raya di Kuala Lumpur malah di bandar besar seluruh Malaysia akan penuh sesak menjelang peak hour.

Berbalik kepada Crude Oil trading. Agaknyalah, pada hari esok jam berapakah Crude Oil akan melakukan reversal? Bolehkah kita jangkakan?

Sudah tentu! Kerana ia dikawal oleh “suatu SISTEM”. Namun sayang tidak kutahu exactly apakah sistem itu kerana ia sistem ciptaan the “Whos Who”. Siapa lagi kalau bukan rakan sekutu pencipta sistem kewangan yang digunapakai diseluruh dunia.

FaizhebatMisteri Futures Market Yang Disimpan
read more

Mindset Dalam Trading – Probability (Kebarangkalian)

No comments

Trading is probability game iaitu berkaitan dengan kebarangkalian
Trading bukan indikator
Trading bukan garisan-garisan yang memenuhi chart

Itu hanyalah guide dan lukisan yang membantu kita sebagai trader untuk mendapatkan kebarangkalian tinggi supaya win dalam trading.

Ok macam ni. Macam mana nak tentukan kebarangkalian ni?
Pilih satu teknik trading paaaaaling simple. Paling bodoh la. Tak payah fancy2.

Katakan teknik digunakan seperti di bawah

Indicator: EMA15
Rules: setiap kali price close atas EMA15 buy, dan setiap kali price close bawah EMA15 sell.
Target: 20 ticks
Stop loss: 10 ticks
Timeframe: 5m

Cuba backtest. Tengok keputusannya.

Dari 10 kali trade, berapa kali win?
Dari 100 kali trade, berapa kali win?

Tukar ke timeframe 1 minit pula.
Test kat 3 minit, test kat 10 minit, 15 minit.
Apa pula keputusannya? Berapa winning percentage?

Adjust lagi. Tune lagi. Sampailah dapat winning percentage yang kita puas hati. Ulang dan ulang lagi. Katalah tak dapat capai winning percentage yg dimahukan, tambah satu lagi indikator sebagai filter. Tambah indicator ADX untuk filter kekuatan pergerakan harga, hanya entry jika ada momentum sahaja. Lihat keputusan backtest. Berapa winning percentage? Ulang lagi sampai dapat winning percentage yg dimahukan. Tune lagi, tambah filter jika perlu.

Alamak leceh la nak buat semua tu. Dah tu ingat senang ke trade ni? Ia bukanlah kerja satu hari. Bukan kerja satu malam. So takde masalah pun sebenarnya nak guna indicator atau naked chart. Tapi.. Ada orang kata pakai indicator lagging? Macam mana tu?

Ya betul ia lagging. But, I make profit from it.
So what??

P/s: Ada tak sapa2 yang tak nak “reinvent the wheel”, malas nak backtest sendiri teknik trading?

FaizhebatMindset Dalam Trading – Probability (Kebarangkalian)
read more

Chart – Apa Ada Disebalik Pergerakan Harga

No comments

Bagi trader yang mengamalkan analisa teknikal chart memang tak boleh dipisahkan. Tanpa mengira trader Futures, Forex, atau Stock Market semuanya akan merujuk kepada carta. Ada yang selesa menggunakan candlestick, ada yang selesa gunakan bar chart dan tak disangkal ada yang gemar gunakan line chart sahaja untuk analisa teknikal.

chart komoditi Futures crude oil  chart forex EUR/USD  chart stock Apple

Jenis chart candlestick yang menunjukkan instrument berbeza iaitu Crude Oil, EUR/USD, Stock Apple – Sumber chart http://investing.com

Apa Ada Pada Chart?

Mungkin sudah sedia maklum yang candlestick dan bar mengandungi maklumat  harga (open, high, low, close) pada satu-satu sela masa (timeframe). Manakala line chart biasanya akan plot harga close sesuatu instrument. Tapi disebalik harga-harga ini, penting untuk kita faham apa yang didagangkan?

Sebagai contoh, mari kita lihat apa ada pada chart komoditi:

  • Chart komoditi Crude Oil – Disandarkan pada harga semasa minyak mentah
  • Chart komoditi FCPO – Disandarkan pada harga minyak sawit mentah
  • Chart komoditi Copper – Disandarkan pada harga copper

Chart Komoditi Berpasangan (Pair)

Very straight forward harga yang bergerak pada chart adalah harga komoditi itu sendiri. Macam mana dengan chart yang berpasangan (pair) seperti Spread Contract dan Forex? Saya mulakan dengan contoh dari pasaran spread komoditi. Di pasaran futures commodity, ada pelbagai kontrak hadapan. Januari, Februari, Mac, April dan seterusnya. Kontrak bulanan ini dikenali sebagai outright month.

Gabungan 2 kontrak outright, maka akan terhasilnya Spread Kontrak. Sebagai contoh:

  • FCPO Jan2016 – FCPO Feb2016
  • CL Feb2017 – CL Mac2018
  • NG Dec2016 – NG Jan2017

Disebelah kiri dipanggil near month, dan disebelah kanan dipanggil far month. Apakah harga yang dirujuk pada chart spread? Ahaa.. harga pada chart spread adalah beza antara near month dengan far month. NEAR MONTH tolak FAR MONTH. Macam mana kalau harga pada far month lebih tinggi dari harga near month, macam mana nak tolak? Maka harga pada chart akan jadi negatif.

Trade Chart Pair – Apa yang terjadi sebenarnya?

Apa akan jadi bila kita BUY kontrak spread FCPO Jan2016 – FCPO Feb2016? Akan berlaku 2 transaksi dalam masa yang sama iaitu:

BUY FCPO Jan2016 & SELL FCPO Feb2016

Bila SELL kontrak spread FCPO Jan2016 – FCPO Feb2016?

SELL FCPO Jan2016 & BUY FCPO Feb2016

Personalan: Siapa yang buy dan siapa yang akan sell? Kedua-dua transaksi dilakukan oleh trader. Katalah trader hold position BUY kontrak spread FCPO Jan2016 – FCPO Feb2016 sehingga kontrak expired. Maka trader kena ambil stok minyak pada Januari 2016. Kemudian trader perlu hantar minyak pada Februari 2016.

Benda yang sama juga berlaku pada chart Forex. Apa ada pada EUR/USD? harga yang terpapar adalah perbezaan harga antara matawang EUR dengan matawang USD. Make sense? Jadi apa berlaku:

Bila kita BUY EUR/USD?

BUY Matawang EURO & SELL Matawang USD

Bila SELL EUR/USD?

SELL Matawang EURO & BUY Matawang USD

Persoalan: Siapa yang buy dan siapa yang sell? Dari pembacaan saya (betulkan sekiranya saya salah), sekiranya trader BUY EUR bermaksud trader akan dapat matawang Euro, maka yang ‘terpaksa’ SELL USD adalah dari pihak broker. Begitulah sebaliknya jika trader nak SELL EUR/USD. Jadi adakah pair forex itu sendiri adalah spread? Pada pandangan peribadi saya, ya sudah tentu kerana nilai harga yang ditunjukkan oleh pair adalah hasil tolak Matawang disebelah kiri dengan matawang disebelah kanan.

p/s: Pergerakan pada chart pun menepati hukum alam. Bila nak buy, mesti ada someone yang willing to sell. 

FaizhebatChart – Apa Ada Disebalik Pergerakan Harga
read more

Postmortem Trading Plan 13 Dec 2016

No comments

Postmortem trading dari keputusan trading semalam adalah, gagal untuk mendapat 100 ticks walaupun trading plan dah buat awal. Biasalah kita hanya merancang Allah juga yang Maha berkuasa menentukan. Sedikit postmortem trading semalam dengan 3 kali entry dan ketiga-tiganya kena trailing stop.

Postmortem trading: 2 kali entry SELL dan 1 kali entry BUY dan kesemua entry trigger trailing stop

trading plan result crude oil

Kawasan entry adalah seperti di bawah:

Postmortem trading Crude Oil

Chart dari – http://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart

Pergerakan Crude Oil dalam Range

crude oil trading plan postmortem

Chart dari – http://www.investing.com/commodities/crude-oil-streaming-chart

Market semalam tak bergerak ke level yang dirancangkan walaupun movement bergerak ikut perancangan. Iaitu bergerak ke bawah dahulu untuk SELL kemudian baru bergerak ke atas untuk entry BUY. Dapat diperhatikan movement semalam membentuk satu lagi range kecil antara lower channel dan middle channel yang berwarna hijau. Mungkin ada yang tertanya-tanya, market dah gerak 20-30 ticks kenapa tak ambil? Sebab trading style saya yang mencari 100ticks dalam setiap trade. 🙂

P/s: Sedikit kesilapan yang mungkin boleh dibaiki adalah entry pada candlestick breakout instead of structure breakout (1-2-3 breakout)

FaizhebatPostmortem Trading Plan 13 Dec 2016
read more